Introdução à Econometria – nova edição!
A nova edição do livro Introdução à Econometria: Uma abordagem moderna – Tradução da 7ª edição norte-americana – apresenta uma abordagem prática, profissional e ilustra como a econometria foi além de um conjunto de ferramentas abstratas até se tornar útil para responder a perguntas em várias disciplinas. O autor organizou o livro em torno dos tipos de dados que vão sendo analisados com uma abordagem sistemática, a qual introduz suposições à medida que estas se fazem necessárias. Isso torna o material mais fácil de ser entendido e, em última análise, leva a melhores práticas na aplicação das técnicas econométricas.
Na obra são abordados assuntos relacionados à natureza da econometria e dos dados econômicos: modelos de regressão múltipla com dados em corte transversal, regressão em séries temporais com cuidadosa apresentação e discussão das hipóteses, aos além de apresentar tópicos avançados que incluem dados em corte transversal agrupados, explorando estrutura de dados em painel e aplicando métodos com variáveis instrumentais
Introdução à Econometria: Uma abordagem moderna – Tradução da 7ª edição norte-americana, é um livro-texto de referência obrigatória para as disciplinas de econometria dos cursos de Economia, Administração e Atuária, bem como para todos os interessados em conhecer e aprofundar seus conhecimentos na área de métodos quantitativos.
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Novidades da edição
- Foram acrescentados novos exercícios a diversos capítulos.
- Alguns dos novos exercícios de computador utilizam novos conjuntos de dados.
- Problemas mais desafiadores que requerem derivações.
- Uma importante mudança organizacional, que deverá facilitar uma maior variedade de preferências pedagógicas, diz respeito à noção de variáveis explicativas binárias, ou fictícias, introduzida no Capítulo 2.
- Introdução de fatores qualitativos na regressão desde o início permite que o professor, também desde o início, possa utilizar uma maior variedade de exemplos empíricos.
Capítulos do livro Introdução à Econometria
Capítulo 1. A natureza da econometria e dos dados econômicos
Capítulo 2. Modelo de regressão simples
Capítulo 3. Análise de regressão múltipla: estimação
Capítulo 4. Análise de regressão múltipla: inferência
Capítulo 5. Análise de regressão múltipla: MQO assimptótico
Capítulo 6. Análise de regressão múltipla: problemas adicionais
Capítulo 7. Análise de regressão múltipla com informações qualitativas: variáveis binárias (ou dummy)
Capítulo 8. Heteroscedasticidade
Capítulo 9. Problemas adicionais de especificação e de dados
Capítulo 10. Análise de regressão básica com dados de séries temporais
Capítulo 11. Questões adicionais quanto ao uso do MQO com dados de séries temporais
Capítulo 12. Correlação serial e heteroscedasticidade em regressões de séries temporais
Capítulo 13. Agrupamento de cortes transversais ao longo do tempo: métodos simples de Capítulo dados em painel
Capítulo 14. Métodos avançados de dados em painel
Capítulo 15. Estimação de variáveis instrumentais e mínimos quadrados em dois estágios
Capítulo 16. Modelos de equações simultâneas
Capítulo 17. Modelos com variáveis dependentes limitadas e correções da seleção amostra
Capítulo 18. Tópicos avançados sobre séries temporais
Capítulo 19. Executar um projeto na prática
Leia o primeiro capítulo aqui
Sobre o autor do livro Introdução à Econometria: Uma abordagem moderna
Jeffrey M. Wooldridg, é professor emérito de Economia na Universidade Estadual de Michigan, onde leciona desde 1991. De 1986 a 1991, foi professor assistente de Economia no Massachusetts Institute of Technology. Bacharel em Ciências Humanas, com especialização em Ciência da Computação e Economia, pela Universidade da Califórnia, Berkeley, em 1982, e doutor em Economia pela mesma instituição. Escreveu mais de 60 artigos para publicações internacionalmente reconhecidas e muitos capítulos de livros.
É autor de Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. Seus prêmios incluem: um Alfred P. Sloan Research Fellowship, o Plura Scripsit da Econometric Theory; o Sir Richard Stone do Journal of Applied Econometrics; e três prêmios de professor do ano da pós-graduação do MIT. Além de ser membro da Econometric Society e do Journal of Econometrics, também foi editor do Journal of Business and Economic Statistics, coeditor de econometria do Economics Letters e membro do corpo editorial do Econometric Theory, do Journal of Economic Literature, do Journal of Econometrics, da Review of Economics and Statistics e do Stata Journal.
Ocasionalmente, também atua como consultor de econometria para a Arthur Andersen, para a Charles River Associates e para Washington State Institute for Public Policy, Stratus Consulting e Industrial Economics, Inc.
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